文件名称：最佳套期比率-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2024-06-22 12:17:17
Options Futures Derivatives
2.8 最佳套期比率 套期比率是持有期货合约的头寸大小与风险暴露资产大小之间的比率。 在此之前，我们一直都假定套期比率为 1.0。现在我们说明，如果套期保值 者的目的是使风险最小化，则套期比率为 1.0 不一定是最佳的。 定义： △S：在套期保值期限内，现货价格 S的变化。 △F：在套期保值期限内，期货价格下的变化。 期货开户中心_帮助在最优质大公司低交易费开户转户_点击http://www.qhkhzx.com