有交易成本且支付红利的两值期权定价模型 (2008年)

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文件名称：有交易成本且支付红利的两值期权定价模型 (2008年)

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更新时间：2024-06-06 15:26:30

自然科学 论文

摘要:利用对冲的思想和偏微分方法，研究了在交易过程中的两位期权的定价问题.以Black模型的基本假设条件为基础，在元风险利率、期望收益率、波动率、红利率均为时间