文件名称：支付红利的标的资产服从混合过程期权定价 (2007年)
文件大小：1.37MB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-10 08:31:58
自然科学 论文
目的 研究支付连续红利的股票的行为模式。方法 改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设，运用随机微分方程研究标的资产服从混合过程的期权定价。结果 得到支付红利的服从混合过程的股票期权定价公式及平价公式。结论 进一步推广了Black-Scholes模型的结果，更为复杂的问题，尚待进一步研究。
支付红利的标的资产服从混合过程期权定价 (2007年)
【文件属性】：