交易成本下的两值期权的定价模型研究 (2009年)

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文件名称：交易成本下的两值期权的定价模型研究 (2009年)

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更新时间：2024-06-04 14:57:04

自然科学 论文

将B-S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型。利用离散模型和无套利原理,推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程,并由此求出了两值期权多头定价公式。证明了CONC和AONC期权价值关系式,也推出多头看涨、多头看跌CONC期权之间的平价公式。