文件名称：跳扩散模型下美式期权定价的迭代方法-研究论文
文件大小：151KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-08 15:51:07
American Option Jump-Diffusion Model Finite
我们提出一种在跳扩散模型下为美式期权定价的迭代方法。 对偏积分微分方程进行有限差分离散化，并将美国期权定价问题表述为线性互补问题（LCP）。 跳跃扩散模型包含一个积分项，该积分项会导致生成的系统密集。 我们提出了一种迭代，可以有效地解决LCP并证明其收敛性。 使用Kou和Merton的跳跃扩散模型的数值示例表明，所产生的迭代快速收敛。