跳扩散模型中重置期权的定价 (2008年)

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文件名称：跳扩散模型中重置期权的定价 (2008年)
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更新时间：2021-05-31 08:21:58
自然科学 论文 在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下，利用鞅论的有关理论和方法并通过选取不同的计价单位及进行相应的概率测度变换，得到了具有规定时间的重置期权的一般定价公式，并给出这一公式在具有一个重置时间t1情况下的显示解。从而解决了此类过程下重置期权的定价问题。