分数跳-扩散模型下的互换期权定价* (2009年)

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文件名称：分数跳-扩散模型下的互换期权定价* (2009年)

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更新时间：2024-06-02 19:57:21

自然科学 论文

用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了一类多资产期权——欧式交换期权的定价公式。该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广。