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文件名称：随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型 (2011年)
文件大小：626KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-15 20:49:08
自然科学 论文
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.