分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型 (2013年)

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文件名称：分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型 (2013年)
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更新时间：2021-05-30 09:01:31
自然科学 论文 假设股票价格服从分数跳-扩散过程，建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型，利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论，得到了双标型两值期权定价公式.