基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价 (2012年)

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文件名称：基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价 (2012年)

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更新时间：2024-06-16 00:07:01

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应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。