基于跳扩散过程的幂期权定价 (2013年)

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文件名称：基于跳扩散过程的幂期权定价 (2013年)

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更新时间：2024-06-16 04:05:40

自然科学 论文

应用风险中性原理研究标的资产服从跳扩散过程的幂期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的幂期权的看涨、看跌定价公式及平价公式。