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文件名称：马尔可夫调制的跳扩散过程下幂式期权的定价 (2013年)
文件大小：317KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-26 13:56:30
工程技术 论文
假定市场经济状态由两状态连续时间马尔可夫链描述, 风险资产满足马尔可夫调制的跳扩散过程, 研究了马尔可夫调制模型下幂式期权的定价问题. 通过测度变换和Girsanov 定理, 得出幂式看涨期权定价公式, 并利用看涨、看跌的平价关系得到了幂式看跌期权的定价公式. 此外,还利用蒙特卡洛方法给出了幂式看涨期权价值的数值结果.