文件名称：跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序
文件大小：1KB
文件格式：M
更新时间：2016-06-08 09:27:07
matlab
此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形
跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序
【文件属性】：
网友评论
- csdn 果然司马 clear; clear all;format long; % 4阶光滑； %s=linspace(30,100,100); s=50; Xmin=-2;Xmax=2; %dx=(Xmax-Xmin)/M; %X=[Xmin:dx:Xmax]'; E=50;T=1; %s=E*exp(X); X=log(s/E); sigmS=0.4;r=0.05;lamda=1; N=[10,20,40,80];M=[100,200,400,800]; for i=1:length(N) W(i)=LEJumpPriceCNN(sigmS,r,T,Xmin,Xmax,E,X,l
- 没看懂，运行不了
- 下了，但是不知道怎么调用
- 希望可以完善说明文档，就是说解释一下每一步的运算目的。