跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价 (2008年) 时间:2021-05-13 02:15:24 【文件属性】: 文件名称:跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价 (2008年) 文件大小:235KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-05-13 02:15:24 自然科学 论文 假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响。 立即下载