跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价 (2008年)

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文件名称：跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价 (2008年)

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更新时间：2024-06-01 20:02:04

自然科学 论文

假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响。