更新跳跃扩散过程下的复合期权定价 (2011年)

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文件名称：更新跳跃扩散过程下的复合期权定价 (2011年)

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更新时间：2024-06-02 21:14:16

自然科学 论文

假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式。