文件名称：跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解 (2011年)
文件大小：897KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-17 20:40:07
自然科学 论文
提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson 有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.
跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解 (2011年)
【文件属性】：