文件名称：双指数跳跃扩散过程下双势垒期权的分析定价：拉普拉斯变换的应用-研究论文
文件大小：293KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-29 06:58:10
jump diffusion processes
假设资产价格遵循双指数跳跃扩散过程，我们推导出具有时间相关回扣的双（单）障碍和接触期权定价的明确公式。 我们还考虑纳入与时间相关的波动性。 假设风险中性，障碍期权的价值满足具有适当边界条件的广义 Black-Scholes 方程。 我们及时对该方程进行拉普拉斯变换并明确求解。 期权价格和风险参数是通过相应解的数值反演计算出来的。 数值例子表明，定价公式易于实施，并且可以得出准确的价格和风险参数。 提议的公式允许快速计算障碍和触摸选项的微笑一致价格。