文件名称：具有随机波动率的跳跃扩散过程下的欧式期权定价：傅立叶变换的应用-研究论文
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更新时间：2024-06-29 06:36:14
stochastic volatility jump-diffusion
本文调查了金融文献中关于将傅立叶变换应用于仿射跳跃扩散下的期权定价的发展。 我们对问题进行了广泛的描述，并详细总结了所提出模型的要点和特征。 首先，我们考虑为资产价格动态提出的一大类仿射跳跃扩散：跳跃扩散、具有随机波动率的扩散、具有随机波动率的跳跃扩散以及具有随机波动率和跳跃强度的跳跃扩散。 接下来我们应用傅立叶变换来解决这些价格过程下的欧式期权定价问题。 我们提出了两种求解方法：特征公式和 Black-Scholes 式公式。 最后，我们讨论定价公式的数值实现，并应用所考虑的过程对 DAX 期权波动率曲面进行建模。