基于跳扩散过程的欧式交换期权定价 (2011年)

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文件名称：基于跳扩散过程的欧式交换期权定价 (2011年)

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更新时间：2024-06-02 21:14:05

自然科学 论文

考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式。