跳扩散模型的期权定价 (2006年)

【文件属性】：
文件名称：跳扩散模型的期权定价 (2006年)
文件大小：703KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-04-22 04:04:07
自然科学 论文 Merton在1976年建立了著名的跳扩散模型,本文利用了随机分析中的鞅方法推广了 Mer-ton关于欧式期权定价的结果,讨论了跳扩散模型的一般情形:假定股票价格过程遵循 Poisson跳跃的扩散过程,股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数,以及风险资产支付红利,并且有依赖于时间参数的红利率的情况下,获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系。