预期缺口估计误差的等高线图-研究论文

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文件名称：预期缺口估计误差的等高线图-研究论文
文件大小：342KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-10 04:05:56
Expected Shortfall optimization 构建了预期短缺（ES）估计误差的等高线图。 它允许人们在给定的置信水平和给定的估计误差下，对于给定的投资组合规模，在 ES 下优化大型机构投资组合所需的样本量（时间序列的长度）。