随机局部波动率校准-研究论文

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文件名称：随机局部波动率校准-研究论文
文件大小：1.2MB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-10 04:37:57
Forex Stochastic Local Volatility 随机局部波动率模型适用于奇异的投资组合管理。 在这里，我们校准了通过外汇即期汇率和随机波动率之间的相关性增强的 Madan-Qian-Ren 模型。对于数值分辨率，我们使用二维有限差分格式和两种不同的 ADI 方法（Douglas-Rachford 和 Hundsdorfer- Verwer)，并表明选择正确的边界条件是稳健校准的关键因素。