文件名称:随机局部波动率校准-研究论文
文件大小:1.2MB
文件格式:PDF
更新时间:2024-06-29 22:24:37
Forex Stochastic Local Volatility
随机局部波动率模型适用于奇异的投资组合管理。 在这里,我们校准了通过外汇即期汇率和随机波动率之间的相关性增强的 Madan-Qian-Ren 模型。对于数值分辨率,我们使用二维有限差分格式和两种不同的 ADI 方法(Douglas-Rachford 和 Hundsdorfer- Verwer),并表明选择正确的边界条件是稳健校准的关键因素。