CEV和B& P作用下带交易费的亚式期权定价模型 (2011年)

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文件名称：CEV和B& P作用下带交易费的亚式期权定价模型 (2011年)

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更新时间：2024-06-19 05:34:07

自然科学 论文

摘要基于Ｂ‐Ｓ定价模型的基础，利用Ｉｔｏ公式及保值策略，研究了股票价格服从ＣＥＶ模型和Ｂ＆Ｐ过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型．得出了该类期权价格所满足的微