文件名称：带交易费的多资产期权定价模型及数值解法 (2011年)
文件大小：794KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-14 23:31:35
自然科学 论文
研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将 Hoggard-Whalley-Wil- mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验证该格式的稳定性与收敛性,同时讨论了初始价格及交易费系数对期权价格的影响.
带交易费的多资产期权定价模型及数值解法 (2011年)
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