分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价 (2010年)

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文件名称：分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价 (2010年)

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更新时间：2024-06-10 09:34:54

自然科学 论文

主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题，通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值，给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式，并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响，波动率和Hurst指数对期权价格的影响。