Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价 (2012年)

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文件名称：Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价 (2012年)

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更新时间：2024-07-02 19:19:07

自然科学 论文

在Vasicek模型下,利用△-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法,获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。