Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价 (2012年) 时间:2021-06-13 01:32:27 【文件属性】: 文件名称:Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价 (2012年) 文件大小:162KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-06-13 01:32:27 自然科学 论文 在Vasicek模型下,利用△-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法,获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。 立即下载