分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式 (2010年)

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文件名称：分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式 (2010年)
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更新时间：2021-05-27 03:21:22
自然科学 论文 利用△-对冲方法得到零息票债券价格模型。在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式。