随机利率下的外汇欧式期权定价 (2011年)

时间:2024-05-28 10:08:17
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更新时间:2024-05-28 10:08:17

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在随机利率情况下,利用鞅方法研究了外汇欧式期权的定价问题,得到了欧式期权(看涨和看跌)价格的解析表达式,及其评价关系.文中考虑了期权的对冲问题及本国和外国利率波动的非零相关性,本国和外国利率波动对汇率波动的影响.


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