随机利率下的脆弱期权定价 (2014年)

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文件名称：随机利率下的脆弱期权定价 (2014年)

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更新时间：2024-06-04 17:05:32

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以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出脆弱期权的定价公式.