随机利率下的脆弱期权定价 (2014年) 时间:2021-05-15 23:18:52 【文件属性】: 文件名称:随机利率下的脆弱期权定价 (2014年) 文件大小:816KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-05-15 23:18:52 工程技术 论文 以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出脆弱期权的定价公式. 立即下载