随机利率下的利差期权定价公式 (2007年) 时间:2021-05-13 17:17:18 【文件属性】: 文件名称:随机利率下的利差期权定价公式 (2007年) 文件大小:530KB 文件格式:PDF 更新时间:2021-05-13 17:17:18 自然科学 论文 讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题。假设市场利率服从Vasicek模型,在此基础上利用对冲原理和It^o公式建立了数学模型,并利用PDE方法,得到了多维利差期权的解析表达式。 立即下载