随机利率下的利差期权定价公式 (2007年)

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文件名称：随机利率下的利差期权定价公式 (2007年)

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更新时间：2024-06-02 11:03:58

自然科学 论文

讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题。假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和It^o公式建立了数学模型，并利用PDE方法，得到了多维利差期权的解析表达式。