随机利率下线性区间期权的定价公式 (2013年)

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文件名称：随机利率下线性区间期权的定价公式 (2013年)

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更新时间：2024-06-02 06:48:57

自然科学 论文

借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Gi rsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.