随机利率下两类重置期权的定价公式 (2008年)

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文件名称：随机利率下两类重置期权的定价公式 (2008年)
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更新时间：2021-05-29 22:36:01
自然科学 论文 假设市场利率服从 Vasicek模型。用 PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式。