随机波动率下的脆弱期权定价问题 (2011年)

【文件属性】：
文件名称：随机波动率下的脆弱期权定价问题 (2011年)
文件大小：2.21MB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-13 17:40:10
自然科学 论文 考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.