随机波动率下的脆弱期权定价问题 (2011年)

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文件名称：随机波动率下的脆弱期权定价问题 (2011年)

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更新时间：2024-06-02 11:26:50

自然科学 论文

考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.