一类随机波动率的美式期权定价 (2008年)

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文件名称：一类随机波动率的美式期权定价 (2008年)

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更新时间：2024-06-17 19:27:32

自然科学 论文

通过二元离散随机变量对连续随机变量的通近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果。数值结果表明：两资产的波动率都随机时,美式期权具有更高的价值。