分数布朗运动下带红利的亚式期权定价的新解法 (2014年)

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文件名称：分数布朗运动下带红利的亚式期权定价的新解法 (2014年)

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更新时间：2024-06-02 07:09:07

自然科学 论文

在分数布朗运动环境下,基于可靠性数学思想,即运用概率统计和运筹学的理论和方法,以产品的寿命特征为研究对象,对其进行可靠性理论研究。在这个理论基础下,利用无套利定价方法,给出了亚式期权定价的另一种新解法。