分数布朗运动下的回望期权定价 (2010年)

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文件名称：分数布朗运动下的回望期权定价 (2010年)

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更新时间：2024-06-13 14:57:38

自然科学 论文

文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权――回望期权的定价问题，首先给出了关于分数布朗运动的It6公式，其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型，得到了回望期权价格所满足的微分方程，最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解。