混合分数布朗运动下亚式期权定价 (2011年)

【文件属性】：

文件名称：混合分数布朗运动下亚式期权定价 (2011年)

文件大小：583KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-02 21:13:14

自然科学 论文

运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式。