分数布朗运动的美式障碍期权定价 (2011年)

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文件名称：分数布朗运动的美式障碍期权定价 (2011年)

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更新时间：2024-06-19 05:33:26

自然科学 论文

假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S倡的影响.