分数布朗运动环境中最值期权定价* (2008年)

【文件属性】：

文件名称：分数布朗运动环境中最值期权定价* (2008年)

文件大小：275KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-07 03:42:41

自然科学 论文

假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程，建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型，利用分数布朗运动随机分析理论与未定权益定价方法，获得欧式未定权益一般定价公式，并得到欧式最值期权价格的解析表达式以及平价关系。