分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权 (2010年)

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文件名称：分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权 (2010年)

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更新时间：2024-06-10 21:07:06

自然科学 论文

利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用软方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借货利率的幂型欧式看跌期权的定价公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际。