一类二元跳扩散模型的欧式期权定价 (2008年)

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文件名称：一类二元跳扩散模型的欧式期权定价 (2008年)

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更新时间：2024-06-10 20:54:17

自然科学 论文

假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布，建立了一类二元跳扩散模型，应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解，并应用于期货期权的定价。最后，通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果。