变利率离散时间风险模型破产问题 (2014年)

【文件属性】：
文件名称：变利率离散时间风险模型破产问题 (2014年)
文件大小：1.09MB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-15 06:35:34
自然科学 论文 现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型，得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。