随机利率风险模型中的破产问题 (2005年)

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文件名称：随机利率风险模型中的破产问题 (2005年)
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更新时间：2021-06-14 16:44:36
自然科学 论文 考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型，文献中仅在利率{In，n=1，2，…}是定值时，即n≥1，In=r，r是常值情形下，考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In，n=1，2，…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型，获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.