常利率下相依风险模型的破产问题 (2007年)

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文件名称：常利率下相依风险模型的破产问题 (2007年)

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更新时间：2024-05-26 12:53:49

自然科学 论文

考虑常利率下理赔时间间隔与理额赔相依的风险模型。利用Laplace变换，首先得到了该模的生存概率和破产概率的Laplace变换满足的一阶齐次微分方程，其次得到了生存概率满足的指数积分方程。