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文件名称：Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界 (2012年)
文件大小：772KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-31 15:22:28
自然科学 论文
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.