带马氏利率风险模型的破产概率 (2013年)

【文件属性】：

文件名称：带马氏利率风险模型的破产概率 (2013年)

文件大小：173KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-15 03:17:39

自然科学 论文

为了更好地研究利率因素对破产概率的影响，考虑利率为马氏链的离散时间风险模型，运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式，数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界优于伦德伯格（Lundberg)上界.