文件名称：一类带利率的马氏风险模型 (2011年)
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更新时间：2024-06-02 13:34:02
自然科学 论文
考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况。利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)所满足的积分微分方程及边值条件,并运用Laplace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔二服从指数分布时Gerber-Shiu函数满足的积分方程。