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文件名称：常利率两险种的风险模型的破产概率 (2006年)
文件大小：154KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-11 17:13:41
自然科学 论文
由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的影响，用原来的古典风险模型来描述风险经营的过程已存在局限性.我们构造了常利率下两险种的风险模型，利用后项微分法和Laplace变换，给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率Laplace变换表达式，以及Ψδ(0)的确切值.