文件名称：两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率* (2013年)
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更新时间：2024-06-07 03:55:04
自然科学 论文
本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率，假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程．利用微分分析和矩阵表示，得到破产概率满足的一个积分一微分方程组及其边界条件．在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的情形下，证明了广义Lundber9方程有且仅有三个正的实数根，由此并结合破产概率满足的积分-微分方程组，给出了破产概率的Laplace变换．