常利率下特殊双险种风险模型的破产问题+ (2011年)

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文件名称：常利率下特殊双险种风险模型的破产问题+ (2011年)

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更新时间：2024-06-18 08:20:56

自然科学 论文

研究了常利率且保费为复合计数过程的特殊双险种风险模型，得到了该模型下破产前赔付时刻最大盈余的分布和首达某一水平的时间分布的递推公式及其所满足的积分方程．